‘กสิกรไทย’ เผยระบบธนาคารไทยแข็งแกร่ง ยัน! ไม่ซ้ำรอยเหตุแบงก์สหรัฐล้ม

‘กสิกรไทย’ เผยระบบธนาคารไทยแข็งแกร่ง ยัน! ไม่ซ้ำรอยเหตุแบงก์สหรัฐล้ม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า จากกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ 2 แห่งในสหรัฐถูกสั่งการให้ปิดตัวลง หลังจากที่ต้องรับมือกับสถานการณ์การแห่ถอนเงินท่ามกลางความตื่นตระหนกของผู้ฝากเงินเพียงช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

โดยธนาคารซิลิคอน วัลเลย์ แบงก์ (เอสวีบี) ปิดตัวลงในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 และตามมาด้วยซิกเนเจอร์ แบงก์ (Signature Bank) ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566

อย่างไรก็ตาม ทางการสหรัฐโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารกลางสหรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และบรรษัทประกันเงินฝาก (FDIC) เร่งออกหลายมาตรการเพื่อพลิกฟื้นความเชื่อมั่น สกัดความเสี่ยงเชิงระบบของภาคธนาคารพาณิชย์สหรัฐและเข้าดูแลกลุ่มผู้ฝากเงินและบรรเทาแรงกดดันต่อสถาบันการเงินอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามพัฒนาการของปัญหาแบงก์ในสหรัฐอย่างต่อเนื่อง เพราะดอกเบี้ยสหรัฐยังอยู่ในช่วงขาขึ้น และมาตรการของทางการครั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนความสามารถในการทำกำไรของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

ศูนย์วิจัยระบุว่า ผลต่อระบบธนาคารไทยมีจำกัด เนื่องจากคาดว่าธนาคารไทยน่าจะมีความเชื่อมโยง และสัมผัสโดยตรงกับแบงก์สหรัฐทั้ง 2 แห่งที่ประสบปัญหาน้อยมาก หรือไม่มีเลย นอกจากนี้ ด้วยความที่ธนาคารไทยมีสถานะสภาพคล่องและความมั่นคงของเงินกองทุนที่มั่นคง

ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ของไทยที่อยู่ในระดับสูงเกินเกณฑ์ และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (% CAR) ของไทยที่สูงกว่าสหรัฐ

โดยสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (% LCR) ของระบบธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ณ เดือนมกราคม 2566 อยู่ที่ 189.49% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด ขณะที่เงินกองทุนของระบบธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศก็อยู่ในระดับที่เข้มแข็งเช่นกัน

ซึ่งสัดส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นอยู่ที่ 18.98% สัดส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 15.93% และสัดส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของอยู่ที่ 15.39% ซึ่งสูงกว่าสหรัฐที่มีสัดส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นอยู่ที่ 15.16% สัดส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 13.69% และสัดส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของอยู่ที่ 12.37%

รวมถึงธนาคารไทยมีการกระจายตัวของโครงสร้างสินทรัพย์และโครงสร้างเงินฝากที่ดีกว่า โดยโครงสร้างสินทรัพย์และเงินฝากของระบบแบงก์ไทยมีการกระจุกตัวน้อยกว่าแบงก์สหรัฐที่ประสบปัญหา

กรณีของธนาคารเอสวีบีในสหรัฐ มีโครงสร้างฝั่งสินทรัพย์ในลักษณะที่มีสัดส่วนสินเชื่อน้อยกว่าพอร์ตเงินลงทุน (สินเชื่อสุทธิมีสัดส่วน 35% ของสินทรัพย์รวม ขณะที่พอร์ตเงินลงทุนในตราสารหนี้มีสัดส่วนสูงถึง 55% ของสินทรัพย์รวม) ขณะที่เงินฝากค่อนข้างกระจุกตัว เพราะมีที่มาจากลุ่มลูกค้าบริษัทเทคฯ VC และ Startups เป็นหลัก

สำหรับระบบธนาคารไทยจะตรงข้ามกัน โดยที่พอร์ตสินเชื่อสุทธิมีสัดส่วน 64% ของสินทรัพย์รวม และเป็นพอร์ตที่มีการกระจายตัวระหว่างสินเชื่อรายใหญ่ เอสเอ็มอี และรายย่อย ในอัตราส่วน 35.8%, 23.5% และ 40.7% ของสินเชื่อทั้งระบบ (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) ตามลำดับ อันถือว่าเป็นการกระจายตัวที่ดีกว่ากรณีแบงก์สหรัฐ ขณะที่พอร์ตเงินลงทุนสุทธิรวมทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนมีสัดส่วนประมาณ 11.7% ของสินทรัพย์รวม

จากโครงสร้างพอร์ตสินทรัพย์ของแบงก์ไทยที่กระจายตัวและสมดุลกว่าทำให้สามารถสร้างกระแสรายรับที่มีความต่อเนื่องจากการปล่อยสินเชื่อ และบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนได้ในระดับหนึ่ง

ส่วนฝั่งหนี้สิน โดยเฉพาะเงินฝากนั้น มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยเงินฝากรายย่อย ธุรกิจ ภาครัฐ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร และอื่นๆ ในอัตราส่วน 55.3%, 26.7%, 7.4% 2.7% และ 6.3%ของยอดรวมเงินฝาก ตามลำดับ ซึ่งมีความสมดุลมากกว่ากรณีของธนาคารเอสวีบีมาก และตามธรรมชาติของผู้ฝากเงินจะเน้นความมั่นคง มากกว่าการหาผลตอบแทน

ดังนั้น เมื่อประกอบกับความมั่นคงในระดับสูงของธนาคารไทย การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม และการกำกับดูแลที่ใกล้ชิดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และทางการไทยร่วมด้วย จึงทำให้ความเสี่ยงจากการถูกถอนออกน่าจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าแบงก์สหรัฐที่ประสบปัญหามาก จึงทำให้น่าจะตีกรอบผลกระทบจากเหตุไม่คาดคิดได้ในอนาคต และเชื่อมั่นว่าแบงก์ไทยจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังในกรณีสหรัฐ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่นิ่ง ทำให้ยังคงต้องติดตามความชัดเจนของประเด็นต่างๆ ในช่วงหลังจากนี้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับยังมีผลกระทบในส่วนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้บ้างท่ามกลางสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น