เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 17/2560 เรื่อง รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งลงนามโดย นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้มีการประกาศรายชื่อธนาคารพาณิชย์ของไทย 5 แห่ง ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ประจำปี 2560 ได้แก่ 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยได้กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการกำกับดูแลด้านเงินกองทุนตามข้อ 4.3.2(1) และมาตรการกำกับดูแลอื่นตามข้อ 4.3.2(2)ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศคลิกที่นี่อ่านประกาศฉบับเต็ม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเหตุผลในการออกประกาศดังกล่าวนั้นราชกิจจาได้เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 16/2560 เรื่อง แนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ระบุเหตุผลในการออกประกาศว่าธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยมาโดยตลอด การกำกับดูแลให้ธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและสามารถให้บริการทางการเงินได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดการหยุดชะงักจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ มีความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการเงินและระบบ การเงินสูง มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อน และเป็นผู้ให้บริการหลักในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็น ที่ต้องกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวให้เข้มงวดขึ้นกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป โดยกำกับดูแล ให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic systemically importantbanks: D-SIBs) มีความสามารถในการรองรับความเสียหายได้มากขึ้น เพื่อลดโอกาสที่ธนาคารพาณิชย์จะประสบปัญหาฐานะทางการเงิน และส่งผลกระทบ (Negative externalities) ต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมให้ระบบสถาบันการเงินของประเทศมีเสถียรภาพและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล โดยแนวทางการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศตามประกาศฉบับนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอ้างอิงจากA framework for dealing with domestic systemically important banks ของ BaselCommittee on Banking Supervision ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel III การกำหนดธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งต้องดำรงเงินกองทุนในอัตราที่สูงขึ้นและต้องปฏิบัติตามมาตรการกำกับดูแลอื่นที่มากกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป โดยการกำหนดรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศนั้นไม่ได้หมายความว่าธนาคารพาณิชย์ ดังกล่าวจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากทางการโดยปริยายในกรณีที่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องหรือปัญหาฐานะทางการเงิน ซึ่งการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อระบบสถาบันการเงินและระบบการเงินในขณะนั้นด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการกำกับดูแลนั้นในประกาศฉบับดังกล่าวได้กำหนดไว้ในข้อ 4.3.2 มาตรการกำกับดูแลเพิ่มเติมสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยง เชิงระบบในประเทศ อาทิ (1) มาตรการกำกับดูแลด้านเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ดังนี้
ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศเป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ ให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common equity tier 1) เพิ่มเติมจากการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำ อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุน
ในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) และอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) อีกร้อยละ 1 ของสินทรัพย์ เสี่ยงทั้งสิ้น เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency)
ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นเพิ่มเติมจากการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำ อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) และอัตราส่วนเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer)อีกร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency)ทั้งนี้ หากธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศไม่สามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดข้างต้นได้ให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศดังกล่าวเก็บสะสมเงินกำไรสุทธิบางส่วนหรือทั้งหมดตามสัดส่วนที่กำหนดในเอกสารแนบ โดยจำกัดการจัดสรรกำไรสุทธิ1 ของธนาคารพาณิชย์(Earning distribution) ได้แก่ การจ่ายเงินปันผล การจ่ายโบนัสพนักงาน2 การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และการซื้อหุ้นคืน เป็นต้นคลิกที่นี่อ่านประกาศฉบับเต็ม
